Finantzetan, hegazkortasuna finantza-aktibo baten prezio aldaketen aldakortasuna da. Aldi berean, eta aktiboan inbertituz gero, aktiboak ematen duen errentagarritasunaren aldakortasuna ere bada. Beraz, aktiboaren arriskuaren neurria ere bada. Hegazkortasun ezberdineko bi aktiboak batez besteko errentagarritasun berdina eduki dezkaeten arren, ohikoena hegazkortasuna eta batez besteko errentagarritasuna loturik egotea da: hegazkortasuna, eta beraz arriskua, zenbat eta handiagoa izan, orduan eta batez besteko errentagarritasun handiagoa izango da, hain zuzen arrisku gehigarria saritzeko. Aldi berean, hegazkortasuna erreferentzia-aldiarekin loturik egoten da: egunez eguneko hegazkortasuna handiagoa da hilabetez hilabetekoa, eta urtez urtekoa baino; hartara, epe luzera aktiboek hegazkortasun txikiagoa izaten dute. Horrela, finantza-merkatuetan jarduten duten trader edo sal-erosleetzat, funtsezko aldagaia hegazkortasuna, horien estrategia ez baita erosi eta luzerako eduki motakoa, erosi eta azkar saldu motakoa, etekin potentzialki handiak eskuratzeko asmoz.1
Hegazkortasuna finantza-aktiboaren prezioaren desbideratze estandarra kalkulatuz neurtu ohi da, haren serie historikoa harturik. Neurri estandarra emate aldera, urteko hegazkortasuna kalkulatu ohi da; adibidez, eguneko prezio-aldaketen 
desbideratze estandarra kalkulaturik, eta urtean 250 kotizazio-egun izan direla suposaturik, urteko hegazkorartasuna 
litzateke; asteko prezio aldaketen desbideratze estandarra kalkulaturik, urteko hegazkortasuna 
litzateke.2
Beste hizkuntzetan: ingelesez, volatility; gaztelaniaz, volatilidad.
Erabili ezazu galdetegi hau artikulu eskaera bat bidaltzeko. Lehenbailehen osatzen saiatuko gara.
Gure azken edukien berri jaso nahi baduzu zure email helbidean, egin zaitez harpidedun hurrengo galdetegi hontan.
